首页 > 增值服务 > 交易资金管理 > 交易系统内风险之——出入场信号处理1
交易资金管理
Funds Management
  • 交易理论大全   >
  • 技术指标升级   >
  • 交易系统打造   >
  • 交易资金管理   >
  • 财经数据分析   >
  • 市场焦点跟进   >
  • EA专区   >

交易系统内风险之——出入场信号处理1

发布时间:2015-01-22浏览 1997 次

1、交易系统介绍:

1.1 技术指标:SAR、三线KDJMACD双线。

1.2 时间周期:以5M图和15M图为主,30M图为辅。

1.3 多单信号:

明显信号:黄金价格曲线向上突破SAR运行曲线,KDJ形成金叉,MACD形成金叉。以上三个信号只要出现两个即可进多单,三个信号都出现准确性更高。同时空单应及时平仓出场。

隐藏信号:黄金价格经过大幅下跌,KDJ在底部形成金叉或即将反转,MACD的短期均线在底部开始反转。以上三个信号一旦出现两个即可进多单,同时空单可考虑平仓出场,但准确度不高。

1.4 空单信号:

明显信号:黄金价格曲线向下突破SAR运行曲线,KDJ形成死叉,MACD形成死叉。以上三个信号只要出现两个即可进空单,三个信号都出现准确性更高。同时多单应及时平仓出场。

隐藏信号:黄金价格经过大幅上涨,KDJ在顶部形成死叉或即将反转,MACD的短期均线在顶部开始反转。以上三个信号一旦出现两个即可进多单,同时多单可考虑平仓出场,但准确度不高。

1.5 风险控制:本系统只适合中短线操作,在实际交易中注意仓位的控制。第一:每次下单时,仓位一定要控制在资金的百分之二十以内;第二:要严格执行止损;第三:决不可亏损加仓和亏损死扛;第四:对于系统本身存在的风险要做到先知先觉,在实际交易中一旦出现因系统本身存在的风险而导致的亏损要及时果断的平仓出场;第五:切忌交易情绪化,决不能抱着“赌徒”的心态进行交易。

1.6 注意事项:SARMACD指标反应较为迟钝,而KDJ指标反应十分灵敏,因此当信号出现时要结合SAR运行曲线的角度及KDJMACD形成金叉死叉的位置进行判断。一般来说,SAR曲线运行的角度越大,则信号越准确;KDJMACD在高位形成死叉、在低位形成金叉,则信号越准确。在交易过程中,必须严格设好止损,平仓出场要果断,切忌留恋市场。本交易系统在黄金市场中只适合中短线操作。

2、交易系统操作示例:

2.1 多单示例:201486日,15M图。



2.2 空单示例:2014812日,15M图。


320148月份系统交易业绩:

3.1历史交易数据表:



账户资金曲线图:(横坐标为交易手数,纵坐标为账户资金)


注意:因账户有一次出金和入金,故账户资金曲线有部分缺失及资金数目不正确。

4、系统分析:这个月交易既有大亏也有大赚,故根据实际交易对详细户口账单上标有数字1-4的位置进行分析。

4.1.1


从盘面上看,金价经过一波上涨,上方1202一线均未实体突破,连续收出7跟阴线,之后在收出一根大阳线后紧接着收出中阴线,故认为上方1202附近构成压力,后市看空。

总结:这一手空单严重违背了交易系统,第一:有一个指标信号均没有出现;第二:没有及时平仓出场。这一单操作,执行力度不强,未严格执行交易系统,最终导致较大亏损,切记切记!

4.1.2


从盘面上看,金价在小幅整理后向上突破,且收出的阳线带有较长上影线,三线KDJ已处于高位,故认为后市看空。

总结:这一手空单严重违背了交易系统,第一:三个指标信号均没有出现;第二:系统明显的空单信号,没有严格执行多单,逆市而为;第三:没有及时平仓出场。这两单操作,执行力度不强,未严格执行交易系统,最终导致较大亏损,切记切记!

4.1.3


从盘面上看,金价在小幅整理后向上突破,收出的阳线力度较小,三线KDJ在高位形成金叉之后有反转倾向,故认为后市看空。

总结:这一手空单严重违背了交易系统,第一:三个指标信号均没有出现;第二:系统明显的空单信号,没有严格执行多单,逆市而为;第三:没有及时平仓出场。这两单操作,执行力度不强,未严格执行交易系统,最终导致较大亏损,切记切记!

4.1.4


从盘面上看,金价在经过大幅下跌之后,MACD已处于底部,且三线KDJ也处于底部,故认为后市看多。

总结:这两手多单,严格按照交易系统执行。系统交易信号:黄金经过大幅下跌;MACD低位出现反转,三线KDJ低位出现反转。两手空单最终获利320美金。

4.2 系统总结:

资金曲线上标有数字1-4的位置大都是在实际交易中具有代表性的,通过分析这些具有代表性的交易,从中可以发现亏损较大的部分都是因为没有严格按照系统信号执行。在这个月的交易中,特别需要注意的是资金曲线上标有数字1的那两手空单,由于没用严格执行交易系统,导致较大亏损。同时从亏损之后的交易记录中可以发现,在严格执行交易系统后,不但将前期的亏损赚了回来,最后还盈利20美金,这个月交易虽然盈利较少,但至少保住了本金,且亏损最大的那几单交易均未严格按照交易系统执行。而对于所有交易数据中偶尔出现的小亏损也属于系统本身正常的投资损失风险,毕竟任何的交易系统都不是完全完美的。总的来说系统是盈利的,且该系统操作简单,非常适合刚入行的行新手,只要你严格按照系统本身的信号执行,就能够帮助你实现持续盈利。