首页 > 增值服务 > 交易资金管理 > 交易系统内风险之——出入场信号处理2
交易资金管理
Funds Management
  • 交易理论大全   >
  • 技术指标升级   >
  • 交易系统打造   >
  • 交易资金管理   >
  • 财经数据分析   >
  • 市场焦点跟进   >
  • EA专区   >

交易系统内风险之——出入场信号处理2

发布时间:2015-01-22浏览 2061 次

一、交易系统介绍:

1.时间周期:以5分钟图为主,配合其他时段使用本系统。

2.所使用的技术工具:根据CCI及布林带做技术分析。

3.入市条件:

如果在K线中出现明显向上升的K线,并且从下轨向上走,同时当CCI指标从下向上突破﹣100线而重新进入常态区间时或当CCI指标从下向上突破﹢100线而进入非常态区间时,则入场做多,否则不入场;

如果在K线中出现明显向下降的K线,并且K线由上轨向下走,同时当CCI指标从上向下突破﹢100线进入常态区间时或当CCI指标从上向下突破﹣100线而进入另一个非常态区间时入场做空,否则不入场。另外,非农时间前后各10分钟不进行操作。

4.出场时机:

止损止盈根据布林线上方压力线及下方的支撑线出场;

如果出现了建立相反仓位的信号也立即出场。

5.关于仓位控制可以根据自己的资金情况和偏好决定,具体的后面我做了一些自己的经验总结和建议。

二、交易系统使用例子:

 利用该交易系统,我在12月份总共了做了96单,投入原始金额为10000美元,到月底时亏了6240美元,剩余2760美元。详细交易单如下图所示:

Safe Gold Bullion Limited

Account: 110027

Name: 覃嘉晖

 

Leverage: 1:100

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

Close Time

Price

Profit

1201124

2014.12.01 05:32:24

balance

DE

-7 610

1201832

2014.12.01 06:56:03

buy

2

llg

1152

2014.12.01 10:33:33

1157.2

1 040

1202618

2014.12.01 10:44:54

buy

1

llg

1154.4

2014.12.01 11:37:22

1156.6

220

1204980

2014.12.01 14:13:54

sell

1

llg

1178.8

2014.12.01 15:01:28

1173.8

500

1205650

2014.12.01 16:52:58

sell

1

llg

1178

2014.12.01 17:07:28

1177.8

20

1205854

2014.12.01 17:17:58

sell

1

llg

1181.3

2014.12.01 17:37:47

1180.6

70

1205869

2014.12.01 17:18:24

sell

1

llg

1182.6

2014.12.01 17:39:35

1180.6

200

1206534

2014.12.01 18:38:36

sell

2

llg

1193.5

2014.12.01 19:16:31

1193.2

60

1208856

2014.12.02 11:12:14

sell

1

llg

1206.1

2014.12.02 11:41:54

1208.6

-250

1210183

2014.12.02 15:38:20

sell

1

llg

1197.9

2014.12.02 15:49:49

1197.7

20

1210475

2014.12.02 16:56:18

sell

2

llg

1194.8

2014.12.02 17:16:49

1199.9

-1020

1212042

2014.12.03 09:30:57

sell

2

llg

1201.3

2014.12.03 09:48:40

1201.1

40

1212098

2014.12.03 09:53:36

buy

2

llg

1201.7

2014.12.03 10:56:36

1200.6

-220

1212650

2014.12.03 12:05:07

sell

2

llg

1204.7

2014.12.03 12:33:27

1204.6

20

1213091

2014.12.03 13:09:00

sell

2

llg

1206.2

2014.12.03 13:45:54

1204.1

420

1213501

2014.12.03 15:45:49

buy

1

llg

1201.2

2014.12.03 16:36:33

1203.2

200

1214677

2014.12.03 20:08:10

sell

1

llg

1213.3

2014.12.03 20:46:44

1210.2

310

1216717

2014.12.04 15:23:07

buy

1

llg

1203.3

2014.12.04 15:37:32

1202.5

-80

1217209

2014.12.04 17:23:55

sell

2

llg

1208.4

2014.12.04 17:30:52

1209.9

-300

1219923

2014.12.05 11:15:23

sell

3

llg

1206.1

2014.12.05 11:39:04

1205.4

210

1220182

2014.12.05 12:15:47

buy

1

llg

1204.4

2014.12.05 12:32:47

1204

-40

1220786

2014.12.05 15:37:52

sell

1

llg

1203.3

2014.12.05 16:10:18

1200.4

290

1220800

2014.12.05 15:41:57

sell

1

llg

1202.6

2014.12.05 16:11:15

1200.3

230

1222720

2014.12.05 17:41:45

buy

1

llg

1191

2014.12.05 17:55:25

1191.1

10

1223555

2014.12.05 19:05:21

buy

1

llg

1195

2014.12.05 19:16:47

1195.5

50

1224818

2014.12.08 09:54:22

buy

1

llg

1194

2014.12.08 11:29:12

1194.9

90

1225371

2014.12.08 12:01:08

sell

1

llg

1197.3

2014.12.08 12:15:12

1196.6

70

1225688

2014.12.08 13:16:49

sell

1

llg

1195.2

2014.12.08 13:24:35

1196.4

-120

1226744

2014.12.08 18:59:08

buy

3

llg

1193.8

2014.12.08 19:09:40

1195

360

1228020

2014.12.09 10:54:02

sell

2

llg

1204.6

2014.12.09 12:23:22

1206.1

-300

1228913

2014.12.09 15:20:31

sell

2

llg

1205.3

2014.12.09 15:41:26

1205.7

-80

1229192

2014.12.09 16:27:14

buy

1

llg

1211.6

2014.12.09 16:31:19

1210.8

-80

1230197

2014.12.09 17:47:10

sell

3

llg

1217.2

2014.12.09 18:38:28

1220.5

-990

1231546

2014.12.10 03:35:44

sell

3

llg

1229.5

2014.12.10 04:21:51

1229.1

120

1231791

2014.12.10 05:43:16

sell

2

llg

1228.3

2014.12.10 05:59:53

1228

60

1233261

2014.12.10 12:09:09

buy

2

llg

1232.1

2014.12.10 12:50:22

1231.3

-160

1234019

2014.12.10 15:23:03

sell

2

llg

1229.4

2014.12.10 15:35:41

1229.2

40

1234129

2014.12.10 15:56:46

sell

1

llg

1226.9

2014.12.10 16:27:46

1227.6

-70

1234691

2014.12.10 17:05:34

sell

1

llg

1232.3

2014.12.10 17:28:35

1231.3

100

1235570

2014.12.11 04:14:51

sell

2

llg

1230.7

2014.12.11 04:27:35

1230

140

1239282

2014.12.11 09:41:36

buy

2

llg

1224.8

2014.12.11 11:11:54

1222.3

-500

1243219

2014.12.11 16:31:48

sell

2

llg

1223.9

2014.12.11 16:35:38

1223.3

120

1243960

2014.12.11 19:32:08

sell

3

llg

1224.3

2014.12.11 19:42:49

1223.1

360

1244095

2014.12.11 20:37:12

sell

2

llg

1227.7

2014.12.11 20:48:07

1226.3

280

1248956

2014.12.12 12:15:44

sell

2

llg

1223.2

2014.12.12 12:38:18

1222.7

100

1249405

2014.12.12 13:09:03

sell

2

llg

1225.5

2014.12.12 13:20:01

1224.4

220

1249767

2014.12.12 14:24:20

sell

2

llg

1224.7

2014.12.12 14:35:23

1224.1

120

1250291

2014.12.12 17:41:36

sell

2

llg

1225.4

2014.12.12 17:52:24

1223.9

300

1255478

2014.12.15 12:45:34

buy

2

llg

1213.4

2014.12.15 13:00:00

1213.5

20

1255925

2014.12.15 14:07:18

buy

2

llg

1211.3

2014.12.15 14:19:11

1212.2

180

1256533

2014.12.15 17:00:22

buy

2

llg

1208

2014.12.15 17:13:48

1210.4

480

1257234

2014.12.15 20:26:06

sell

2

llg

1216.1

2014.12.15 20:38:53

1216

20

1260981

2014.12.16 11:16:06

buy

2

llg

1199.1

2014.12.16 11:55:32

1197.1

-400

1261573

2014.12.16 13:35:26

sell

2

llg

1198

2014.12.16 14:03:40

1203.5

-1 100

1261606

2014.12.16 13:40:29

sell

2

llg

1201.2

2014.12.16 14:03:45

1203.4

-440

1262243

2014.12.16 15:58:12

sell

3

llg

1211.6

2014.12.16 16:08:27

1222.4

-3 240

1264250

2014.12.17 04:57:50

buy

2

llg

1198.3

2014.12.17 05:10:54

1198.2

-20

1266607

2014.12.17 12:53:45

buy

3

llg

1196.9

2014.12.17 13:04:33

1197.4

150

1268700

2014.12.18 05:12:34

sell

2

llg

1193.3

2014.12.18 06:19:12

1193.2

20

1269028

2014.12.18 06:56:22

sell

2

llg

1196.9

2014.12.18 07:20:03

1198.9

-400

1271123

2014.12.18 15:35:02

sell

1

llg

1207.4

2014.12.18 15:45:24

1206.3

110

1271923

2014.12.18 18:01:47

sell

1

llg

1202.9

2014.12.18 18:21:25

1203.3

-40

1272238

2014.12.18 19:12:43

buy

1

llg

1196.8

2014.12.18 19:37:28

1193.5

-330

1273616

2014.12.19 10:30:39

sell

1

llg

1199

2014.12.19 11:18:38

1200.6

-160

1274589

2014.12.19 15:53:36

sell

1

llg

1196.5

2014.12.19 16:07:38

1195.5

100

1274954

2014.12.19 17:10:42

buy

1

llg

1197.2

2014.12.19 17:22:41

1197.4

20

1275099

2014.12.19 17:48:08

buy

1

llg

1199.3

2014.12.19 18:17:58

1197.1

-220

1275299

2014.12.19 19:05:32

buy

2

llg

1196.2

2014.12.19 19:17:03

1196.7

100

1277187

2014.12.22 10:13:05

sell

1

llg

1198.5

2014.12.22 11:02:27

1199.8

-130

1278753

2014.12.22 12:12:34

buy

1

llg

1198.3

2014.12.22 12:34:00

1198.5

20

1279896

2014.12.22 14:15:26

buy

1

llg

1197

2014.12.22 14:55:56

1197.6

60

1280499

2014.12.22 15:25:25

buy

1

llg

1196.3

2014.12.22 15:49:29

1197

70

1282173

2014.12.22 18:05:21

buy

1

llg

1195.3

2014.12.22 18:26:55

1195.7

40

1282405

2014.12.22 19:40:24

buy

1

llg

1191.8

2014.12.22 19:43:14

1192

20

1282637

2014.12.22 20:06:41

buy

1

llg

1187.4

2014.12.22 20:31:33

1183.4

-400

1283369

2014.12.23 04:31:12

buy

1

llg

1175.3

2014.12.23 04:45:58

1175.7

40

1284463

2014.12.23 11:02:36

sell

1

llg

1179.3

2014.12.23 11:19:10

1181.9

-260

1286196

2014.12.23 17:15:26

sell

2

llg

1180.1

2014.12.23 17:25:38

1179.2

180

1286334

2014.12.23 17:30:11

sell

1

llg

1178.7

2014.12.23 17:41:14

1178.3

40

1286741

2014.12.23 18:05:55

buy

1

llg

1175.8

2014.12.23 18:16:10

1177

120

1287075

2014.12.23 19:30:49

sell

1

llg

1178.8

2014.12.23 19:54:07

1178.7

10

1288069

2014.12.24 13:27:18

buy

1

llg

1179.5

2014.12.24 13:46:42

1179.8

30

1288194

2014.12.24 14:49:57

buy

1

llg

1177.3

2014.12.24 16:02:38

1176.7

-60

1288415

2014.12.24 17:21:01

buy

1

llg

1178.3

2014.12.24 18:40:07

1173.8

-450

1288425

2014.12.24 17:25:33

buy

1

llg

1177.1

2014.12.24 18:40:26

1173.7

-340

1289035

2014.12.26 04:52:38

sell

1

llg

1177.4

2014.12.26 06:51:36

1185.4

-800

1289151

2014.12.26 05:09:48

sell

1

llg

1180.5

2014.12.26 06:51:31

1185.3

-480

1290997

2014.12.26 14:51:51

sell

2

llg

1192.5

2014.12.26 17:24:02

1194.6

-420

1291114

2014.12.26 15:01:23

sell

1

llg

1196.7

2014.12.26 16:53:01

1196.7

0

1291724

2014.12.26 17:57:24

buy

2

llg

1195.2

2014.12.26 18:07:38

1195.3

20

1294760

2014.12.29 19:04:14

buy

2

llg

1186.7

2014.12.29 19:48:12

1181.1

-1120

1295648

2014.12.30 04:01:18

buy

1

llg

1182.7

2014.12.30 04:18:07

1183.1

40

1295994

2014.12.30 05:30:45

sell

1

llg

1185.8

2014.12.30 05:58:33

1187.4

-160

1296629

2014.12.30 10:07:17

sell

1

llg

1187.7

2014.12.30 10:58:56

1187.8

-10

1297350

2014.12.30 15:39:07

sell

1

llg

1186.9

2014.12.30 16:04:50

1186.9

0

1297853

2014.12.30 17:26:48

sell

2

llg

1201

2014.12.30 17:30:07

1198

600

1298615

2014.12.30 19:05:18

sell

1

llg

1205.4

2014.12.30 19:11:05

1204.7

70

 

-6240

Closed P/L:

 












通过统计上述交易明细,可以看到我12月共做单96单,有61单是不亏钱的,有35单是亏钱的,正确率为63.5%。正确率大于50%,但是盈利率却是-62.4%。原因是盈利的时候每单盈利金额很小,亏损的时候每单亏损金额却很大。

下面我就拿几个亏损幅度较大的单子进行详细分析:

1



此单在做单时没有严格按照交易系统的入市条件做单,在5分图CCI指标方向向上时不是做多,而是做空,并且没有设置止损目标,最终亏损1020美元平仓。

2



做此空单时,5分图CCI指标方向向下,布林带开口走平,K线处在中轨下方。但因指标变化太快,最终亏损出局。在寻找亏损的原因时可以看到,当时现货黄金价格4小时K线图CCI指标方向还是向上的。如下图所示:


3



做此单时也是没有严格按照交易系统的入市条件做单,在5分图CCI指标方向向上时贸然做空,也没有设置止损目标,最终亏损3240美元平仓。

4



做此单时5分图K线位于布林带下轨,CCI指标方向向上,符合交易系统的入市条件。但是由于指标失真,最终亏损330美元平仓。回头来看,当时的做单时间点的情况,当时现货黄金价格1小时图CCI指标方向是向下的,这就是亏损的原因。1小时图如下图所示:


5



做此单时5分图K线强劲上涨,突破布林带上轨,CCI指标方向向上,与交易系统的入市条件有冲突,最终亏损220美元平仓。当我们返回来看做单时间点的1小时图时,可以看到当然1小时图CCI指标刚好位于转折点上,真是不幸。1小时图如下图所示:


6



做此单时5分图CCI指标已从-100以下回到-100附近,且K线位于布林带下轨,符合交易系统的入市条件。但黄金价格仍然继续下跌,最终亏损400美元出局。在观察4小时图CCI指标的情况时,发现此时CCI指标方向仍然是向下的,冒然入市抢反弹,最终只会导致亏损。4小时图如下图所示:


7




做此空单时5分图CCI指标方向向下,K线从布林带上轨向下运行,符合交易系统的入市条件,但因指标的变化太快,最终亏损800美元出局。回过头来看亏损的原因,我们可以看到,做空时间点的1小时图CCI指标方向是向上的。1小时图如下图所示:


8



做此单时5分图CCI指标向上移动,K线从布林带下轨向上运行,符合交易系统的入市条件,但因技术指标失真,最终亏损1120美元出局。回头看做多时间点的1小时图时,可以看到CCI指标方向仍然向下,在指标方向未发生改变时就入场做多,最终导致亏损。1小图如下图所示:


三、交易系统的风险控制和资金管理:

通过仔细分析12月份做单的情况,我们可以看到做单亏损的原因既有不遵循交易系统的入市条件而入市做单又有指标本身就会存在缺陷导致失灵的情况,并且也没有设置止损目标,有的单在大幅亏损之后才止损平仓。因此,我们必须严格遵守交易系统的交易规则,同时在面临交易系统指标失灵的情况下,多观察其他周期指标的走势情况就显得尤为重要。