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资金管理之——仓位控制问题1

发布时间:2015-01-22浏览 2004 次


一、交易数据:

以下是十二月的交割单及账户资金曲线图。                              




从上图交割单数据和资金净值曲线图可以明显看出,十二月月初及月底的几笔交易没有严格的执行风险控制策略导致账户最终亏损,接下来重点分析月初月底交易

二.交易亏损分析

1.



5M,15M,30M出现做空信号,1H偏多,4H,日线偏空,单号1204411在1163.60处建仓一手空单没有设置止损,市场朝着预期相反方向运行持续拉出大阳,账户亏损金额超出系统规定亏损上限,但是抱着侥幸心理没有斩仓亏损超出系统规定上限交易单,这张空单最终亏损3290美金离场。

建仓后即使没有设置止损但有自己对于这笔交易的心理止损,当行情逆向预期运行到心理止损位时必须离场,这样较合理的风险控制可以保护账户资金不至于亏损的下次建仓的机会成本都失去。当然心理止损价位亏损金额也不能过大,如果心理止损价位过大那反映自己的建仓时时机不对,与其冒然建仓触及心理亏损,不如静静等待合适建仓时机。

2.






5分钟动力线强势区双平线第一根水平线0.68水平线刚刚到位启动回落,单号1256318在1212.70建仓多单,行情没有朝着预期方向运行;5分钟回落到位背离,单号1256623在1209.80建仓多单,随后一根5分钟光头阴线拉低价位,俩手多单仓位浮亏较大,触及心理止损价位,俩手多单斩仓亏损出局,之后行情开始向上小步反弹,如果没有斩仓,多单头寸可以盈利出局。

从这俩笔建仓多单头寸到最后无法承受亏损斩仓出局分析存在的问题。

错误的资金管理加仓方式导致过大多单头寸无法承受正常的价位波动最后导致亏损出局,正确的资金管理加仓应该是在保证金比例允许的前提下顺势加仓,在现有头寸盈利已有丰厚盈利市场再次出现建仓信号的情况下可以加仓获取更大的利润,及时判断错误也不会影响账户本金。

3.



5分钟、15分钟动力线弱势区双平线0.83水平线到位持续背离,30分钟动力线弱势区双平线0.83水平线刚刚到位,1小时动力线0轴下方震荡走平可上可下,4小时动力线到达强势区双平线第一根线0.68水平位。单号1300420在1199.30建仓多单,行情朝着预期相反方向运行,最后亏损1160美元离场出局。

最后一个交易日,没有严格遵守交易纪律,风险控制意识放松导致大亏损。

三.总结:

从十二月交易情况得出:黄金交易能否持续稳定盈利正确的风险控制及资金管理方法至关重要,怎样才是黄金交易中正确的风险控制及资金管理。

(1)风险控制

1.控制操作频率

2.做好止损工作

3.控制单笔交易的仓位比例

(2)资金管理

风险控制中的最后一条也可以放到资金管理中来应用,这里就不再详细阐述。 资金管理还有另外一方面就是根据自己的仓量变化操作运用保证金比例,分为两个方面:

a.对于交易当中的保证金调整:很多时候,我们的交易已经获利,达到我们第一目标价位,但是我们认为还有继续获利的可能,那么这时候我们可以选择将交易单量减小,也就是先平掉一部分,并且移动止损到某一价位保证不再亏损,留下一小部分去博取更大盈利,即使该部分最终被扫损,也不至于出现亏损。

b.当总仓量发生明显变化的时候,比如从10000美金变化为15000美金,此时我们可以考虑改变自己单笔交易仓位,从1手调至2手,便于实行上方资金管理方式。而如果我们的仓量足以做更优化的资金管理模式,那么我们就要更细致的做好所有自己的管理和运用。