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交易系统内风险之——出入场信号处理3

发布时间:2015-01-22浏览 1910 次

一.交易系统

主要用日线图判断大势,15分钟图作为做单依据。

用MACD判断趋势,用均线作为阻力位和支撑位,用k线穿过多根均线或k线的收盘价穿过一根均线作位入场信号。

       同时关注美元指数,当美元或黄金中的一个处于某个趋势中,另一个品种从与这个趋势同向的趋势转变为反向的趋势时,可以顺势入场。

二.交易单举例介绍:

1

在k线下穿两根均线,MACD死叉时入场做空。这一入场点的缺点是行情此时波动较小,因此获利空间也较小。

A点处有明显的均线支撑,此时若出场能获利120元,但是因为设了150元的止盈,因此没能及时出场。

最终在1187.2处出场,因为k线上穿了两根均线。其实此时不用着急出场,因为行情波幅很小,上穿的力度也很小。事实上若再等15分钟,将赚得更多。

2


在k线上穿两根短期均线时入场做多。这个入场点不是很好,因为MACD是下跌趋势,而且突破前后的波动很小,收线没能站上均线。

在A点k线有效突破三根均线时理论上应该出场,亏损约两百美元。但因止损设得较大因此没有按计划出场,此后最多亏损四百多元。

后来金价反弹,我在1187.2出场,原因是有55日均线的阻力。其实应该等这根k线走完,确定没有突破均线阻力再出场。因为提前出场,之后马上k线突破均线时没能入场,错失了一大波行情。

3



由于此时行情震荡剧烈,均线聚集,k线反复上穿和下穿均线,入场和出场信号反复出现。因此我止损后从相反方向入场,又被打止损,再从相反方向入场,再被打止损,总共被打了四次止损,共亏损740美元。

三、风险控制:

由于本系统止盈和止损都较小,而且仓位限制为1手,因此一单亏损巨大的风险几乎没有。它的风险主要是长期亏损,因此下面对系统进行一些改进以提高正确率和盈亏比。

1、增加反应行情波动率的指标ATR,只有当15分钟ATR(3)大于1.5时才能入场,这样能过滤掉如第一个例子中提到的行情波动很小时的假信号,提高正确率。

2、设定固定的止盈2美元,除非遇到信号,否则不能提前出场或改止盈。这样能避免赚了几十美元就手动平仓的现象,提高盈亏比。

3、遇到均线阻力时,并不是直接出场,而是当k线上穿该阻力均线则取消止盈,等该k线走完,若收线上穿该均线,则重新设置两美元止盈三美元止损,否则平仓。这样就能抓住一些大的行情,如第二个例子。

4、持仓时,遇到反向或同向入场信号时,并不直接平仓或改止盈止损,而是等到k线走完,收线满足信号条件才行。这样做能过滤掉很多假信号,避免例3中那样的频繁交易和打止损,使得交易更稳健。

5、限制每天交易的单数,这样能够回避震荡行情假信号很多的情况。