首页 > 增值服务 > 交易资金管理 > Parabolic SAR抛物线指标, MACD平滑异同平均线双重指引系统
交易资金管理
Funds Management
  • 交易理论大全   >
  • 技术指标升级   >
  • 交易系统打造   >
  • 交易资金管理   >
  • 财经数据分析   >
  • 市场焦点跟进   >
  • EA专区   >

Parabolic SAR抛物线指标, MACD平滑异同平均线双重指引系统

发布时间:2014-12-11浏览 1768 次

一、交易系统介绍:

1.时间周期:以15分钟图和30分钟图为主,配合其他时段使用本系统。

2.所使用的技术工具:根据历史图形做阻力及支撑;以Alligatot鳄鱼指标, Parabolic SAR抛物线指标, MACD平滑异同平均线, StochasticOscillatot 随机指标做技术分析。

3.方向判断

1Alligator鳄鱼指标顺序排列,K线位于指标下方,做空

2K线位于SAR抛物线下方,做空

3MACD12,26,9)能量柱位于零轴下方,做空

4Stoch5,3,3)死交于80上方,做空

D1H4H1M30同样做如上判断,如各指标指示一致:

116次预判中,达16次一致,为一级安全,下单仓位可达30%

216次预判中,达12次一致,为二级安全,下单仓位可达20%

316次预判中,达8次一致,为三级安全,下单仓位可达10%

416次预判中,达8次如下,可认为不宜下单

:优化排列大周期优先

如可下单,可在支撑位/ 阻力位附近下单

支撑位和阻力位的寻找方法

M15级别图表中,用两K线法寻找点位

现价最近的两个高点连线为压力位

现价最近的两个底点连线为支撑位

注:压力位与支撑位相离6美金以上可下单

.出场时机:

例:做多:止盈设在压力位下方0.5美元处,

         止损设在支撑位下方1美元处。

   做空:止盈设在支撑位上方0.5美元处,

         止损设在压力位上方1美元处。

5.关于仓位控制可以根据自己的资金情况和偏好决定,具体的后面做了一些自己的建议。

根据下单仓位划分三个安全级别:

一级——30%

二级——20%

三级——10%

二、交易系统应用举例:

1.2014-8-2(做空)日图例(15分钟图):

本次可盈利650美元/手。

2.2014-8-8(做多)日图例(15分钟图):

本次盈利约550美元/.

三、利用该系统进行交易,20148月交易业绩(非农发布的前后各10分钟不操作)。

1.历史交易数据表:

2.20148月单月资金曲线图:

说明:横坐标为交易手数;纵坐标为账户资金。


四、系统分析:

一)对资金曲线上标注有1-7等数字的位置进行解析:

1. 10月的第一周为929日,其中2涉及账户资金的流动,因此,此处只对1的情况做分析:


此单做空1手,没有设止损也没有严格按照指标出场信号,最终亏损2630美元。

2.数字2处的分析,数字32个值得分析的地方:


上升获利部分:入场1手做多,压力80美元,但系统没有给出场信号。

亏损下降部分:入场1手做多,亏损640美元,属于系统正常的亏损单。

3.数字4处的下降部分:这部分有2笔交易:

第一笔交易:

此单只有1手做多,盈利590美元。

第二笔交易:

此单做空1手,最终获利400美元。

4.数字5处下降分析;这里也有三笔交易:

第一笔交易:

此单做空1手,属于系统之外的随意做单,最终盈利430美元。

第二笔交易:此单做空,属于情绪补仓,非系统之内的建仓,最终盈利370美元。

第三笔交易:此单做空,属于情绪补仓,非系统之内的建仓,最终盈利250美元。

5.数字6出的上升分析:

此单按照系统做空1手,最终盈利820美元。

)仓位说明

  简单假设一个模型,一次实盘交易的周期为5个交易日,承受风险和获利预期均在10%以内,仓位大概比例设定在1万美金1标准手,也就说承受的亏损及收益预期大概在100点以内。

  高于这个比例,当被套时可能很难持仓,容易产生压力,迫使心态波动而止损,这会使本来判读正确的行情因为正常波动使其淘汰出局。低于这个仓位则收益不会特别满意,心理的成就感会不高,压制住了交易的积极性。

  仓位控制是简单说说自己的认识,每个人的情况各不相同,但尽量根据自己交易的特点,可承受的压力,综合自身的经济条件进行设定,这样才能保持交易的持久性及收益的长期性。

三)数据图标汇总:

  从上面可以看出,严格按照系统规范来操作,控制好仓位,保持良好的心态,系统总的来说是可以盈利的。偶尔出现亏损单也属于基本面波动太大所影响,是正常的投资损失范畴。

五、系统价值:

   交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念,它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察,表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。

   交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理,有效的分析技术,良好的风险控制。它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。一个交易系统就是一个交易员的心血结晶,它体现了交易员的交易哲学。所以对交易员来讲,只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。