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市场风险管控之——无风险控制下的突发行情影响

发布时间:2015-01-22浏览 1452 次

交易系统介绍:

1.时间周期:以30分钟图为主,配合1小时和日线图使用本系统。

2.所使用的技术工具:布林带及MACD做技术分析。以昨日的高点与低点做助力及支撑。

3.美国重要经济数据的发布对美元的好坏。

4.入市条件

如果在K线中出现明显向上升的K线,并且K线由下往上穿过布林带中轨线,同时当MACD指标从下向上突破形成金叉。在第二根K线的开盘价入场。

如果在K线中出现明显向下降的K线,并且K线由上穿过布林带中轨线,同时当MACD指标从上向下突破形成死叉后。同样在第二根K线的收盘价入场,另外非农时间前10后10分钟不进场交易。

5.出场时机:

止损止盈根据前期相应价格的支撑或阻力位;

如果出现了建立相反仓位的信号也立即出场。

③基本面的影响,看日前图的前高点(或前低点)

下面将演示下该系统没有加入风险控制的危害

一、  无风险控制的入场做单举例:

2014年12月1日

1.2014-12-1(做空)日图例(30分钟图):  



本次亏损3000美元/手

1160也是个关键压力位,符合系统进单原则,但是因为没有设置止损的原因,行情出现大幅单边走势,直接爆仓,这就是交易系统毫无风险控制危险信,交易毕竟是长久的,首要的就是保住自己的本钱再去盈利


2.2014-12-09日(做多)日图例(30分钟图)

此处入场做4手多单,最终亏损1000美元/手导致再次爆仓,当时账户上的资金只有4000美金,而4手单是满仓操作了,在前面严重亏损的情况下,心情已经失去平衡,资金不足的情况下满仓,导致的结果依然是爆仓。


二、利用该系统进行交易(无风险控制),2014年12月交易业绩(非农发布的前后10分钟不进行交易)。

1,     历史交易数据表


2.无风险控制下的资金曲线图




(1)


图中1处是止损出场,止损位在1183,而2和3处并没有设置止损,涨至1206时直接亏损爆仓。一天直接一共亏损一万美金。


(2)


在图中1处入场做多,而相反的信号做空信号出现并没有离场,直至2处1183.50美元/盎司爆仓离场,此处一共是做了9手,相对于本金而言已经是严重的重仓行为,而止损也并没有设置,完全失去了风控和理智的做单是最危险的。



4.系统总结

 交易系统是一个高频率交易的事情,所以盈利与亏损一定要把握好比例,毕竟交易是一件长久的事情,如果长时间下来所盈利的钱就因为一天做反了行情,而又不设置止损直接亏损完,完全不值。所以加入风险控制限制自己的损失是交易的头等大事。

5.风险控制与资金管理.

黄金市场上出现单边的行情并不少见,有时甚至单边上行或下行将近100美元的情况出现,或者地缘政治的缘故,多空方获利了结导致黄金价格价格变动过快的情况等等,交易是一个长久的事情,所以首先第一点要保住自己的资金,止损是必须要的东西,不能让自己的账户爆仓。哪怕做的是中长线投资,也必须要,还有每次做单时的仓位一定要非常贴切自己的资金情况来做,就像前面所展示的1万美金本金为例一样。每做一手,如果亏损了1000美金那就是本金的10%,而在市场这样的行情天天都有,打个比例,就算每天都亏损1000美金你也能撑10天,而这十天你不能天天都是做错方向的,总有机会可以盈利,但是一旦你一次重仓,亏损的资金金额超过本金的40%又不设置止损,这个时候其实也会影响心态,你就会继续持有手上的单,继续的扩大亏损金额,这样你就完全没有机会了。

所谓的风险控制其实就是限制自己的亏损和保住自己所得的盈利。保本是一切的大前提,只要本钱还在就还有机会继续交易。继续进步。